木同學
2021-02-15 09:58老師,d1 、d2是怎么查表的?我查了正態(tài)分布表,0.992對應的是1%,0.851對應的是4%,帶入call的公式,得不到1.35.謝謝
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1個回答
Adam助教
2021-02-15 16:40
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同學你好,
如下圖。
N(0.992)=N(0.99)+0.20*【N(1.00)-N(0.99)】
這里采用的是線性插值法。
N(0.99):先看左側第一列,找到X=0.90的這一行。然后看上方第一行,找到x=0.09這一列。二者交叉值就是N(0.99)。
N(1.00)也是同樣的道理
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追問
謝謝老師,您講的方法我理解里。但是如果我用N(0.992)=N(0.99)+【N(0.02)】/10,為什么就不行呢,算出來的數值對不上,謝謝
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追答
沒見過你的這種方法。
使用線性插值法去計算 -
追問
好吧 如果考試的時候我為了時間快,用N(0.99)代替N(0.992)算可以不?這樣節(jié)省時間,不知道誤差會怎么樣
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追答
正常來說,期權費數值都是比較小的。
所以你這樣算的話,會有一定程度的誤差,當然正常來說,誤差比較大
