孫同學(xué)
2021-02-15 12:28在APT中講risk premium=Ri-E(Ri),但是前面CAPM模型中提到risk premium=E(m)-rf,所以想問一下風(fēng)險溢價到底等于什么呢?怎么定義這個風(fēng)險溢價?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-02-15 17:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,風(fēng)險溢價這里是指超過無風(fēng)險收益率的部分,apt模型中的E(Rm)-Rf就是市場的風(fēng)險溢價。
