孫同學(xué)
2021-02-15 12:48為什么最優(yōu)資產(chǎn)組合是完全分散化的資產(chǎn)組合，而完全分散化的資產(chǎn)組合是沒有系統(tǒng)性風險的投資組合？
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-15 17:44
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同學(xué)你好，最優(yōu)組合點是位于有效前沿上的，有效前沿上的投資組合其特點是包含了所有的風險資產(chǎn)，所以說最優(yōu)組合是完全分散化的投資組合。
充分分散化的投資組合是非系統(tǒng)性風險被充分分散掉，不是系統(tǒng)性風險，系統(tǒng)性風險是由整個市場受外部因素的沖擊或者內(nèi)部因素的牽連引發(fā)的風險，是無法被分散掉的。非系統(tǒng)性風險是指只對某個行業(yè)或個別公司的證券產(chǎn)生影響的風險,它通常是由某一特殊的因素引起, 與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)、全面的聯(lián)系, 而只對個別或少數(shù)證券的收益產(chǎn)生影響，是可以消除的。
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