圓同學(xué)
2021-02-15 13:52選項不就是時間偏差嗎？如果不是，那是什么偏差呢？？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-15 22:02
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
如你的講義所示：
Time-period bias is present if the time period used makes the results time-period specific or if the time period used includes a point of structural change.例如一整大段平穩(wěn)的經(jīng)濟狀態(tài)下，2008年的金融危機就是一個很不正常的時間小段，如果用這一小段來抽樣研究的結(jié)果代表了整個大段時間的特征，則會體現(xiàn)出time period bias。所以A正確。
B屬于look ahead bias，例如2019年12月31日這個時間點，一家公司的財務(wù)數(shù)據(jù)存在，但是沒有統(tǒng)計出來的，不可獲得。
C表示study time series是在結(jié)構(gòu)變化之后的，例如我們選用了2008年之后的數(shù)據(jù)，而沒有選用2008年本身的數(shù)據(jù)。
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追問
C選項不是偏差嗎？？
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追答
C描述的“structural change occurred"（例如金融危機2008年發(fā)生的），而研究的時間段在它后邊，“prior to”說明了時間前后關(guān)系。
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