黃同學(xué)
2021-02-15 18:23老師看圖片!
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-15 18:47
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同學(xué)你好,簡(jiǎn)單的思想:
原有組合的beta是betaS。
如果是大于0,現(xiàn)在想提升beta,達(dá)到betaT,也就是說(shuō)向提升組合對(duì)大盤的敏感度,那么就必然要再組合中加入一些資產(chǎn),來(lái)提升整個(gè)新的組合的敏感度。那么這個(gè)時(shí)候?qū)?yīng)的就是多頭。
如果是小于0也是一樣的分析。
當(dāng)然了,你也可以通過(guò)公式去計(jì)算。
N小于0,就是要賣股指期貨,從而降低組合的beta
