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Irene助教
2018-04-16 19:52
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同學(xué)你好。
這句話是比較文藝的說法。就是說有些人認(rèn)為reverse optimization and CAPM equilibrium的聯(lián)系是好（elegant）的，當(dāng)然對應(yīng)的也有人認(rèn)為這是一個缺點。
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追問
那請問圖二是什么意思？
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追答
圖二：客戶可以限制optimizer（做surplus管理的基金經(jīng)理），通過持有某一類或者某幾類特定的資產(chǎn)，模擬liability的系統(tǒng)性風(fēng)險。主要是為了保證liaiblity和asset的匹配，就是我們之后要說的immunization這里做個鋪墊。
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