nikkie
2018-04-14 22:23老師說short call option賣出看漲期權(quán)是希望下跌,越跌越賺錢,可以這個不應該是short call模型嗎?這個模型不是越跌越虧嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-04-16 16:10
該回答已被題主采納
這個題說的是一個公司的CFO,想要做對沖,有兩個選擇,最終他選擇了賣出看漲期權(quán)這個策略,問這個決策是不是對的,為什么。首先這個決策是不對的,沒有人會拿short call去對沖,因為這個決策的收益是有限的,損失時無限的,如果一旦價格出現(xiàn)大幅下跌,那么損失是無窮的。所以答案是D。
你問的問題我沒太看懂,short call模型是指的什么呢?
