1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-16 17:34
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學員你好。partial 01與key rate 的改良之處。key rate通常只有2,5,10，30年的利率可計算，但是衍生品市場上swap的交易其實也很活躍，所以通過swap rate計算出0.5年，1年，1.5年……的利率變動，從而計算出一個點的變動，對債券價格的影響。（與key rate相比，partial 01可以取更多的時間點，模擬出來的利率曲線也相對來講更精確。）
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