王同學(xué)
2018-04-15 11:19老師您好,這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0?根據(jù)squre root rule公式的話,VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-16 09:54
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學(xué)員你好。如圖
