嚴(yán)同學(xué)
2018-04-15 11:45window widen怎么能推出number of observations decrease這個結(jié)論? 不是說window越寬越好嗎？這樣不管是daily var, weekly var, yearly var數(shù)據(jù)都足夠？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-04-16 17:46
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同學(xué)你好，你說的也是一方面，原版書上對這個問題的探討比較多，具體如圖，二級市場風(fēng)險原版書38頁
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追問
老師您貼出來的圖最后兩小段不太明白在說什么，能解釋一下嗎？
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追答
window越長，當(dāng)前市場觀察中的數(shù)據(jù)，就越可能被舊的數(shù)據(jù)所淹沒，以此計算的VAR就不能很好的代表當(dāng)前市場的風(fēng)險；另外， window越長在新興市場收集數(shù)據(jù)就比較難。因為新興市場的可收集到的數(shù)據(jù)window比較小
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