周同學
2021-02-16 16:28box策略肯定有套利機會,例如比現(xiàn)在價格高的話買入必定賺,那市場上誰會去賣出呢?交易如何達成呢? 還是說這些交易策略有什么前提假設(shè)?還是套利機會會稍縱即逝,很快會價格平衡?
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1個回答
Adam助教
2021-02-18 15:25
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同學你好,
盒式價差的到期收益情況是K2-K1。這是一筆固定的金額。
如果你的構(gòu)造成本不等于PV(K2-K1),那么就存在套利機會。
套利者的對手方實際上就是投機者,有些人就是單純的認為未來可能會下跌,那就現(xiàn)在賣出。
