擬同學
2021-02-16 17:30這題rho怎么看的 基礎(chǔ)課不重點講但是又不會做
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-18 15:29
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同學你好，
要實現(xiàn)zero vega的話，那么這個期權(quán)肯定是deep in the money或者deep out of the money，因為期權(quán)在deep in the money或者deep out of the money的狀態(tài)下vega才是趨近于0的，所以A和C都錯了，
再看D和B，看漲期權(quán)的價值和利率是正相關(guān)的，所以買入看漲期權(quán)能夠在利率上漲的時候獲益，執(zhí)行價格越低，未來獲利越多，符合題意，而看跌期權(quán)和利率是反向關(guān)系。
綜合起來，這道題選B呀。
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