徐同學(xué)
2021-02-16 20:45老師您好,請問假如當(dāng)n減小的時(shí)候,協(xié)方差和方差分別怎么變化呢
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2021-02-18 15:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
協(xié)方差很難說,但是一般情況下n減少,說明資產(chǎn)類別減少,此時(shí)由于資產(chǎn)少了所以分散化效果變差,所以整體組合風(fēng)險(xiǎn)上升,方差應(yīng)該上升
