擬同學(xué)
2021-02-16 21:30這個問題怎么理解
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-18 16:27
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同學(xué)你好。futures剛開始被設(shè)計出來是對沖風(fēng)險用的。農(nóng)戶怕未來價格下跌,那就做空期貨,如果未來真的下跌,現(xiàn)貨上虧錢,期貨上賺錢,兩相抵消,對沖掉風(fēng)險。所以這邊應(yīng)該是short。
另外選擇期貨合約進(jìn)行對沖時要注意基差風(fēng)險。期貨合約的期限、期貨的標(biāo)的可能與原資產(chǎn)不一致。
這個兩個原因會導(dǎo)致基差風(fēng)險。
