夏同學(xué)
2021-02-17 10:58(Erm-rf)*β=ERP-rf算出來的是ERP等于7%為啥這樣算不行
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-18 09:25
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同學(xué)你好,這題計(jì)算不能用CAPM公式來計(jì)算,CAPM計(jì)算的收益率只是一個(gè)理論的收益率,而題目中給出了這個(gè)經(jīng)理的投資組合的收益率是9%,超過用CAPM計(jì)算的收益率,說明存在一個(gè)alpha,所以直接用給出的E(Rp)計(jì)算sharpe ratio就可以了。
