圓同學(xué)
2021-02-17 12:02既然是各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合，后邊講的，附加了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與同質(zhì)預(yù)期之后，搞出來(lái)了一個(gè)CML與市場(chǎng)組合，我的問(wèn)題是，市場(chǎng)組合是所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)按其市值的權(quán)重的加權(quán)平均，這個(gè)權(quán)重是怎么計(jì)算出來(lái)的？？？我感覺(jué)是威廉夏普拍腦袋拍出來(lái)的吧？？根據(jù)馬克維茲的這個(gè)所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合來(lái)看，威廉夏普是毫無(wú)根據(jù)的任意定義吧？？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-18 21:01
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
市場(chǎng)組合的定義是所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)按其市值的權(quán)重的加權(quán)平均。
這個(gè)權(quán)重是用模型計(jì)算出來(lái)的。已知市場(chǎng)上各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的股價(jià)，可求標(biāo)準(zhǔn)差和預(yù)期收益率，然后做出EF，又已知Rf，此時(shí)可以找到M點(diǎn)，權(quán)重就是以市值加權(quán)得來(lái)的。
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