明同學(xué)
2021-02-17 14:42老師，這題計(jì)算liquidity cost的時(shí)候，用到了均值＋sigma*1.96，這個(gè)計(jì)算式不是計(jì)算stressed market的時(shí)候才用的嗎，這里題干沒(méi)提stressed啊。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-02-18 09:11
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是的，但是他給出的liquidity spread 是一個(gè)分布的形式，所以?xún)蓚€(gè)公式中你只能用分布的計(jì)算式子，另外一個(gè)是直接給出具體的數(shù)值，但現(xiàn)在很明顯是找不到這個(gè)具體的數(shù)值的。
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