Maggie
2021-02-17 16:16為什么調(diào)整項是0.02/1+0.08呢
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2021-02-19 17:40
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學(xué)員你好,
這里的調(diào)整你應(yīng)該是看成-3.047/(1+0.08)和0.02相乘,前者是計算修正久期(麥考利久期除以【1+y】),后者則是乘以利率。
祝你學(xué)習(xí)順利。
