祁同學(xué)
2018-04-15 15:42老師,您好 此頁中一開始說autocorrelation是time series自身,為什么檢驗的時候r都是對于error term而言?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-04-28 10:02
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同學(xué)你好, 因為存在序列自相關(guān),在殘差里存在能有效解釋因變量變動的滯后項,等于說殘差本身變成了一個解釋變量,于是我要找出殘差中有哪個或哪些滯后項存在和因變量的顯著相關(guān)性,于是我檢驗殘差
