木同學(xué)
2021-02-17 18:02老師,為什么風(fēng)險矩陣就是涉及到sigema和均值?是怎么聯(lián)想到的呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-19 10:28
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同學(xué)你好,這就是一個大的概念,是94年JP摩根提出來的。
我們常見的風(fēng)險測度指標(biāo),比如均值,方差等,都屬于風(fēng)險矩陣。
類似的還有方差協(xié)方差矩陣等等
