木同學(xué)
2021-02-17 18:31老師,算d1 d2我是用分母(sigema*根號(hào)t)來(lái)算的,這里的sigema不用換算成半年的也就是0.9嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-19 10:35
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同學(xué)你好,
不用
bsm的參數(shù)都是年化數(shù)據(jù)。r、q、sigma。
只有t是變化的
