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2021-02-17 19:14有個(gè)問題就不明白了，那遺漏變量到底是好事還是壞事呢？請(qǐng)教老師
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-18 10:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，遺漏變量并不是一件好事，肯定是所有有效變量都包含在模型中，這樣模型的解釋效果才比較好。但實(shí)際上，這個(gè)是很難做到的，所以遺漏變量在建模里還是比較常見的問題，只要不是遺漏重大變量，那么對(duì)于回歸就沒有太大的影響。但如果為了不遺漏重要變量，把所有可能的變量都加進(jìn)來，那么一個(gè)是會(huì)增加模型的復(fù)雜性（因?yàn)樽兞看蠓黾樱?，二是?huì)給模型系數(shù)估計(jì)帶來困難。所以這個(gè)其實(shí)在增加和遺漏變量之間做一個(gè)權(quán)衡（tradeoff）。
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