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2021-02-17 19:18遺漏變量是被允許存在在這個模型中么？還是應該極力去除？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-02-18 10:26
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同學你好，這里說的遺漏變量一般來說遺漏重大變量，遺漏重大變量是會給回歸模型帶來問題的。會造成最小二乘法產(chǎn)生偏差是因為被解釋變量中原本應該由遺漏變量所解釋的部分并沒有得到充分的解釋，而是被其他的解釋變量所解釋了，這樣就會造成其他解釋變量的斜率( 回歸) 系數(shù)產(chǎn)生誤差，從而造成了對于不同的解釋變量Xi，模型的誤差也不盡相同，這違反了多元線性回歸模型中所有的自變量Xi 都不能與殘差項存在相關性，即Cov（Xi ,εi）的前提假設。所以這類重大變量是應該被包含在回歸模型里的。
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