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2021-02-17 20:0954-239 這頁里的題目中 t變化值為1 為什么。？ 還有前面一道題 Time是0.5 , t變化值為什么就是0?25 了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-02-19 10:45
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同學你好，
注意是幾步二叉樹。
如果期權的整體期限為0.5年，
使用一步二叉樹，那么每一步的步長delta t=0.5/1=0.5.
使用兩步二叉樹，那么每一步的步長delta t=0.5/2=0.25.
就這道題而言。默認的期權整體期限是2年。
使用的是兩步二叉樹two-step。
所以每一步的步長是2/2=1年
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