圓同學(xué)
2021-02-17 21:08本題提到無風(fēng)險資產(chǎn),非常容易讓人想到CAL,但是卻做不下去。老師講解的思路是說無風(fēng)險資產(chǎn)的方差等于0,套用向量函數(shù),這個思路是怎么想到的,實(shí)在是個奇葩,知識結(jié)構(gòu)上好像那沒提到這個東西,感覺這題目實(shí)在是太冷門了,考試是會出這樣的題??
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-19 09:51
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袁同學(xué)你好,
Utility function中,risk free asset的標(biāo)準(zhǔn)差為0,于是risk free asset可以提供給所有投資者的utility都是E(r)=Rf,都是一樣的。
