嚴(yán)同學(xué)
2018-04-15 16:33duration mapping是怎么做的呀？能否舉個(gè)例題說(shuō)明？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-16 17:31
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同學(xué)你好，duration mapping至的是把一個(gè)附息債券，算出它的duration。然后映射到一個(gè)具有相同期限的零息債券上（因?yàn)槔钠谙蘧褪撬膁uration）。duration相同好處就是不管市場(chǎng)利率變多少，我們的敏感度是一樣的，由此可以通過(guò)計(jì)算零息債券的VAR，進(jìn)而推出這個(gè)附息債券的VAR
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追問(wèn)
目前沒做到過(guò)這樣的題目，能給一個(gè)例題嗎
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追答
一般以性質(zhì)考察為主，很少考計(jì)算?？梢詤⒄瞻兕}中關(guān)于VAP mapping例題
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