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2021-02-17 23:53復(fù)制指數(shù)基礎(chǔ)上重新買入低估債券賣出高估債券的時候,久期是不是會變化的呢?債券被低估或者高估意味著未來價格會變化,久期不會因此隨之變化嗎
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1個回答
Nicholas助教
2021-02-18 15:46
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同學(xué),下午好。
Enhanced indexing策略主要的風(fēng)險敞口是匹配的,即久期是匹配的。買入低估債券賣出高估債券不一定會改變久期,我們可以計算組合的BPV來匹配負(fù)債的久期。
加油,祝你順利通過考試~
