圓同學(xué)
2021-02-18 00:14A選項(xiàng)不是也適合題意嗎??無差異曲線,能用high來描述嗎??
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-19 10:09
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袁同學(xué)你好,
如果選擇A(不正確),那么題目的意思是:在CMT理論中,當(dāng)E(r)最高時,optimal portfolio 是Rf和risky asset的結(jié)合,也就是CML的最高E(r),這樣的點(diǎn)找不到。
而B(正確)的意思是optimal portfolio是IC和CML的切點(diǎn),此時可以找到明確的一點(diǎn)。
