圓同學(xué)
2021-02-18 00:38資產(chǎn)就包括了所有的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重必然小于1，他的貝塔也得小于1。只有是all risky asset時(shí)，才=1……
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-19 10:17
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袁同學(xué)你好，
CMT理論中，M市場(chǎng)組合是由100%的risky asset組成，不含有risk free asset，于是Beta不考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
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