張同學(xué)
2018-04-15 17:09如何理解VaR的一個(gè)作用是 identify key risk factors in a portfolio
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-16 17:17
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學(xué)員你好。這句話應(yīng)該是出自detla normal方法和detla gamma方法,這兩種方法,都是通過(guò)映射(關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因子的映射),通過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)的VAR求衍生品的VAR。
