張同學
2018-04-15 17:28deep in the money與deep out of the money的gamma不都是趨近于0嗎,為什么C不可以?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-16 09:41
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學員你好。deep out of the money的delta 絕對值趨近于0,計算出來VAR幾乎等于0,與事實不符(事實上買期權有一筆固定的期權費——也就是損失)
