SkyWorld
2018-04-15 17:39請問百題Quantitative analysis第29題,老師用到平方根法則。能詳細介紹一下平方根法則嗎?在哪一個科目有涉及?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-04-16 18:02
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同學你好,平方根法則是在第四門課用的比較多,在計算var的時候,就是說如果我們每一天的收益率的波動是相互獨立的,那么就會有這樣一個原則,var(T-day)=var(1-day)*sqrt T
