陳同學(xué)
2018-04-15 17:49請(qǐng)教老師在計(jì)算surplus at risk（sar）的時(shí)候 第110頁(yè)例題為什么均值和方差不選同一個(gè)時(shí)間的（比如同為期末），如圖3？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-04-16 18:17
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同學(xué)你好，我們計(jì)算組合波動(dòng)率的時(shí)候，如果含有資產(chǎn)的position，就會(huì)乘以資產(chǎn)的position，你說(shuō)的那個(gè)是一個(gè)預(yù)期的收益值，不是position。
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