王同學(xué)
2021-02-18 17:35為什么我算的沒有答案呢,哪里出問題了?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-02-19 16:33
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,
視頻中的數(shù)字帶入有誤,計(jì)算VaR值用到的分位數(shù)應(yīng)該是2.33,計(jì)算liq cost時(shí)候使用的分位數(shù)是2.58(這個(gè)是題目直接給的)。
十分抱歉給你造成學(xué)習(xí)上的困擾。
祝你學(xué)習(xí)順利~
