鄭同學(xué)
2018-04-15 22:26通過(guò)linear interpolation 計(jì)算 swap spread的時(shí)候,notes上有個(gè)例子,給出了,0.5年,1年,1.5年和2年的swap rate,然后讓你算1.6年swap rate,書上的例子是 1.5年 + 0.1年計(jì)算。 如果我用 1年+0.6年可以么? 算出來(lái)的結(jié)果稍微有些不一樣。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-16 11:46
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同學(xué)你好,benchmark用期限最近的債券,有1.5年的,用1.5年。
