Phyllis
2021-02-18 21:44老師，這道題我有兩個(gè)問(wèn)題。1.關(guān)于選項(xiàng)A，Require documentation of the model so that the risk manager can produce the same prices as the user of the model.這句話說(shuō)把模型文檔化，這樣風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理就能產(chǎn)生模型使用者相同的價(jià)格。這個(gè)操作很明顯是經(jīng)理為了使模型顯得準(zhǔn)確，在特意強(qiáng)制改真實(shí)數(shù)據(jù)使得數(shù)據(jù)應(yīng)用起來(lái)看起來(lái)和模型使用的方法一樣，讓模型顯得沒有錯(cuò)誤。不知道為什么這樣的操作會(huì)是對(duì)的。 2.C如果操作過(guò)度會(huì)多重共共線性對(duì)吧，不是過(guò)度擬合（overfitting）這里周老師我覺得是講錯(cuò)了。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-19 14:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1. 這里的文檔化的意思是，把模型的假設(shè)、參數(shù)設(shè)置的步驟等等文檔化，類似實(shí)驗(yàn)室里的實(shí)驗(yàn)操作步驟準(zhǔn)則，使得在下次操作的時(shí)候，我輸入同樣的數(shù)據(jù)能夠得到一樣的結(jié)果。它減少了模型在使用的時(shí)候因?yàn)椴襟E出錯(cuò)等等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，是這個(gè)意思，并不是強(qiáng)制吧所有的結(jié)果都變成同一個(gè)。
2. 老師說(shuō)的是對(duì)的，首先多重共線性是要求變量之間是與相關(guān)性的，另外，多重共線性在回歸里是比較常見的，只有完全共線性才會(huì)帶來(lái)真正的麻煩。而過(guò)度擬合是指，你為了使模型能夠很好地解釋你給的這些數(shù)據(jù)，然后增加非常多的變量，但實(shí)際上增加了變量后的模型對(duì)于未來(lái)或者說(shuō)其他數(shù)據(jù)并沒有解釋效力。這也是這個(gè)選項(xiàng)要說(shuō)明的問(wèn)題。
0
0
1
1
