張同學(xué)
2021-02-18 22:01老師關(guān)于這道題目存在一下幾點(diǎn)疑惑n1.關(guān)于無差異曲線：越厭惡風(fēng)險(xiǎn)無差異曲線越陡峭，這樣的話不是相同風(fēng)險(xiǎn)小越厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者得到的return不是應(yīng)該更大的嗎n2.既然在無差異曲線上越厭惡風(fēng)險(xiǎn)return越大為什么和CAL相交的optimal portfolio是越厭惡風(fēng)險(xiǎn)return越低
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-19 14:51
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└(^o^)┘同學(xué)新年好，
因?yàn)镮C需要和CAL相切，如附圖兩個(gè)切點(diǎn)，當(dāng)B投資者有較低的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度時(shí)，會(huì)有較高的預(yù)期收益
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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