joeyaliu
2021-02-18 23:15這里沒有聽懂,請(qǐng)問老師為什么3.9是99%的VaR值呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-19 13:23
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同學(xué)你好,
這個(gè)是找VaR的方法。
一共500個(gè)數(shù)據(jù),損失從大到小排列
找倒數(shù)第500*(1-99%)=5個(gè)數(shù),也即是3.9
