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2021-02-18 23:58請問老師,收益率曲線變平坦/陡峭,或者曲度變化的情況下,duration和convexity都會變化的吧,為什么筆記里說的是保持duration不變呢
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-02-19 17:00
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同學,下午好。
因為這里是Convexity Strategies,所以采用控制變量法讓duration保持不變。
加油,祝你順利通過考試~
