Phyllis
2021-02-19 02:09老師。EC是需要每天計(jì)量的嘛？（視頻講解說事前每天計(jì)量，事后每月或每季）不是很明白，而且講義沒有說需要每天計(jì)量呀，想象每天計(jì)量覆蓋UL的EC似乎不太現(xiàn)實(shí)的樣子。
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1個回答
Jenny助教
2021-02-19 16:02
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同學(xué)你好，EC的計(jì)算頻率這個屬于實(shí)操了，不在考綱要求的范圍內(nèi)，官方教材也沒有特別涉及。因?yàn)镋C的計(jì)算是銀行內(nèi)部自己決定的，所以由于模型不同等因素，頻率也有可能不同。另外，理論上一般說操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的資本金的觀察期是一年，市場風(fēng)險(xiǎn)的資本金是10天，但在實(shí)際運(yùn)用中，這個周期可能太長了，所以會更加頻繁地調(diào)整，調(diào)整其實(shí)也沒有那么難，模型和程序一旦確認(rèn)，就是調(diào)節(jié)輸入變量然后對資本金進(jìn)行調(diào)整，頻率越高，一般需要調(diào)整的部分也就越少。
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