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2021-02-19 09:22這個表格中,雖然我已經(jīng)明白什么是拖尾,什么是截尾,也能記住。但是貌似老師并沒有講為什么,比如:AR中,為什么自相關(guān)性是拖尾,偏自相關(guān)是截尾呢?MA也一樣~請老師再講講?謝謝 另外Ro,是表示哪個相關(guān)系數(shù)的?ACF還是PACF?
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1個回答
Jenny助教
2021-02-19 15:36
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同學(xué)你好,這個數(shù)學(xué)上可以證明,但是證明過程真的很復(fù)雜,也超綱了。用ACF和PACF的方程來看,對于AR模型來說,它的PACF方程在滯后期之后,它就直接是0了,比如給了AR(2)的PACF方程,那么h>2的方程就是0,在圖像上呈現(xiàn)的就是截斷的樣子。如果是ACF那么他的圖像會是逐漸衰減到0的過程,也就是拖尾了。
