孫同學(xué)
2018-04-16 07:15請問在這道題里在計(jì)算dollar roll買回的價(jià)格時為什么要減去2%的prepayment啊(圖2)?????♀?在計(jì)算假定沒有dollar roll的情況時為什么又需要再加上2%(圖3).
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1個回答
Galina助教
2018-04-16 16:19
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請問在這道題里在計(jì)算dollar roll買回的價(jià)格時為什么要減去2%的prepayment啊(圖2)
資金池在這期間發(fā)生2%的prepayment,所以dollar roll在期末購回資金池時無需再購買已經(jīng)提前償付部分,
?????♀?在計(jì)算假定沒有dollar roll的情況時為什么又需要再加上2%(圖3).
如果沒有dollar roll是一直持有資金池,那么會受到coupon和提前償付的本金。
