啊同學(xué)
2021-02-19 10:22麻煩老師講一下這個(gè)題，最后為什么是乘以根號(hào)下252天？題目中不是問的是一天的var嗎？不應(yīng)該用年化的波動(dòng)率30%，除以根號(hào)下252天嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-19 11:09
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同學(xué)你好，這里應(yīng)該是寫錯(cuò)了，感謝指正，正確的應(yīng)該是除以根號(hào)t。
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追問
這個(gè)題還有一點(diǎn)不理解，為什么說它們趨于gamma中性呢？是因?yàn)轭}目沒有告訴gamma的值嗎？
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追答
因?yàn)間amma對(duì)于深度虛值期權(quán)和深度實(shí)值期權(quán)來說都約等于0，只有在at-the-money的時(shí)候最高。
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