Lily
2021-02-19 21:01168-170case study中，前四年的o/c account累計結(jié)余部分最后分配到哪里去了？以2%違約率為例，前四年累計該賬戶結(jié)余10990819，第五年清算時未見分配該賬戶結(jié)余？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-20 18:59
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同學你好，因為該產(chǎn)品是五年到期，所以對于期末現(xiàn)金流，資金不再流入超額抵押貸款賬戶，只需分析本息流入和本息流出的情況即可。當違約概率是2% 時，期末剩余90 個貸款未違約，因此期末本金流入是90,000,000（美元），利息為7,650,000，當期違約的2 個貸款回收金額為800,000（美
元），并且前一年超額抵押賬戶的余額為10,990,819（美元），并且當期的市場利率為5%，因此期末的超額抵押賬戶的余額為11,540,360（美元），最終的現(xiàn)金流入為109,990,360（美元）。期末所需支付的本息和為100,675,000（美元），因此并無現(xiàn)金短缺的情況，并且可以流入最底層級賬戶9,315,360（美元）。
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