Phyllis
2021-02-19 21:41請問老師,SRC在巴塞爾2中是為了只算市場風險覺得不足所以引入的,所以要添加估計出信用風險的部分。可是為什么SRC是10天99%的要求呢?(信用風險不是都是99.9%1年的嗎)。這在巴塞爾2.5中也是一樣,不知為何如此設(shè)定VaR的取值
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-02-20 18:35
該回答已被題主采納
同學你好,本身SRC是針對交易賬戶中的部分特殊資產(chǎn)所面臨的信用價差風險和股價波動風險而計提的資本金,更多反映的還是市場上的波動,并且它是在市場風險資本金的基礎(chǔ)上計提的,所以應(yīng)該和市場風險的窗口期一致,否則不同時間跨度的數(shù)值怎么能簡單相加呢?
