Silvia
2021-02-19 23:02老師,為什么這個題分母就要除以100,為什么圖片里的不用除100呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-20 14:03
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同學(xué)你好,
這是需要多少的facevalue,去對沖兩年期的敞口(4.78)
也就是說假設(shè)需要F的face value,,每100face有0.67個敞口,需要多少才能達到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
這是面值對沖敞口。
而圖片這題,使用的是價值,去進行對沖,
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追問
那如果價值對沖這題,問的是多少份N,是再除以100嗎
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追答
對的。因為當(dāng)前需要34m的價值。
每個債券的價值是100,那么就需要34m/100 份
