Johnny
2021-02-20 03:29請問，債券交易難道不是時刻都有報價嗎？為什么t時候的交易用的是0.5時刻的clean price，而不是t時刻的clean price呢？
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1個回答
Danyi助教
2021-02-20 09:28
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同學(xué)你好，
因為t時刻不是付息日，算不出來。我們理論上債券價格通過未來現(xiàn)金流折現(xiàn)只能算出付息日上的價格。不在付息日上的時間就規(guī)定了先折現(xiàn)到前一付息日基礎(chǔ)上再算
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追問
您的意思是做題按這個思路來？因為付息日可以按年金的計算方式折現(xiàn)求得？
那么請教一下，現(xiàn)實中，是不是應(yīng)該按t日的債券報價+應(yīng)計的利息？ -
追答
同學(xué)你好，
對的，可以這么理解。
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