潘同學(xué)
2021-02-20 08:35這里滯后項(xiàng)具體是怎么操作的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-20 17:51
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同學(xué)你好，這個(gè)滯后算子比較復(fù)雜，雖然思路是類比函數(shù)y=f(x)或y=g(x,w)是將一個(gè)輸入x或者一組輸入(x,w)通過一定處理而得到輸出y的過程，但更偏向一個(gè)動(dòng)態(tài)的映射方式，不等同于普通的運(yùn)算。簡單的說，當(dāng)每一個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)乘以L 的時(shí)候，時(shí)間序列數(shù)據(jù)的值會(huì)滯后一階，比如通過L，yt就會(huì)變成yt-1。
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