啊同學(xué)
2021-02-20 10:43請老師解釋一下題62題
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-20 11:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,債券違約概率的相關(guān)系數(shù)分布與股票相關(guān)系數(shù)分布相似都可以用Johnson SB 分布來進(jìn)行刻畫,而債券的相關(guān)系數(shù)分布與正態(tài)分布更接近所以用generalized extreme value分布更擬合。這是書中的結(jié)論,記住就可以了。
