夏同學(xué)
2021-02-20 12:05利率與期貨價(jià)值反向，當(dāng)利率下降時(shí)，合約價(jià)值上升，會(huì)帶來保證金的現(xiàn)金流入，但是以下降的利率帶來的收益，所以仍然選擇遠(yuǎn)期。為什么不選期貨呢？即使是以下降的利率帶來收益，也是有收益的，而遠(yuǎn)期并不能因?yàn)槔氏陆祹硎找妗?/h3>
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-20 14:58
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同學(xué)你好，
當(dāng)利率與資產(chǎn)價(jià)格負(fù)相關(guān)時(shí)，期貨賺錢的時(shí)候賺的錢更少，虧錢的時(shí)候虧的錢更多，期貨相比較遠(yuǎn)期，吸引力更差（注意只是整體來說，對(duì)遠(yuǎn)期的偏好程度高一些），所以此時(shí)期貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格。
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